Nuestra investigación más reciente analiza el rendimiento de diferentes estrategias algorítmicas durante períodos de alta volatilidad en los mercados. El estudio examina más de 50 algoritmos diferentes aplicados a datos históricos de los últimos 5 años, incluyendo períodos de crisis como la pandemia de COVID-19.

Los resultados muestran que los algoritmos basados en momentum adaptativo y filtros de volatilidad dinámica superan consistentemente a las estrategias tradicionales durante períodos de turbulencia en los mercados. El estudio incluye recomendaciones prácticas para la implementación de estos sistemas y parámetros óptimos según diferentes clases de activos.

Este extenso análisis examina cómo las decisiones de los bancos centrales afectan a los mercados de divisas, con enfoque especial en las correlaciones entre los anuncios del BCE y la Fed con los movimientos del par EUR/USD.

La investigación identifica patrones específicos antes y después de los anuncios de tipos de interés, proporcionando a los traders una guía para anticipar y capitalizar estos movimientos. El estudio incluye un marco temporal para operar durante períodos de anuncios y estrategias específicas para diferentes escenarios de política monetaria.

Esta investigación pionera compara los patrones psicológicos y de toma de decisiones entre traders profesionales con más de 10 años de experiencia y principiantes. El estudio utiliza datos de eye-tracking, mediciones biométricas y análisis de decisiones en tiempo real para identificar diferencias clave.

Los hallazgos revelan que los traders profesionales muestran patrones distintos de gestión emocional, atención selectiva y procesos de toma de decisiones bajo presión. La investigación proporciona un marco para que los traders en desarrollo cultiven hábitos mentales similares a los de los profesionales exitosos.